МоделРиск — это система имитационного моделирования для анализа рисков, реализующая метод Монте-Карло и работающая с электронными таблицами.

Программный продукт МоделРиск от компании-разработчика Стратегия Риска предназначен для проведения стохастического моделирования и анализа рисков посредством метода Монте-Карло, позволяя пользователям заменять неопределённые параметры модели функциями вероятностного распределения и генерировать множество возможных сценариев для оценки вероятности различных исходов и принятия обоснованных управленческих решений.

Система МоделРиск ориентирована на аналитиков данных, финансовых аналитиков, специалистов по управлению рисками и руководителей проектов, которым необходимо проводить количественный анализ неопределённостей и рисков в бизнес-моделях, оценивать вероятность достижения ключевых показателей эффективности и оптимизировать распределение ресурсов.

Система будет полезна компаниям среднего и крупного бизнеса в таких отраслях, как финансы, инвестиции, строительство, производство, логистика и консалтинг, где требуется глубокий анализ рисков и прогнозирование результатов на основе больших объёмов данных и сложных математических моделей.

Функциональные возможности МоделРиск:

• Симуляция Монте-Карло. Платформа позволяет проводить быструю и масштабную симуляцию Монте-Карло, генерируя тысячи возможных сценариев на основе вероятностных распределений параметров. Это даёт возможность оценить риски и неопределённости в аналитических моделях.
• Анализ вероятностных распределений. МоделРиск предоставляет 136 различных вероятностных распределений, что позволяет точно описывать неопределённость параметров модели и проводить глубокий анализ рисков.
• Моделирование временных рядов. В программе доступны 34 модели временных рядов, которые помогают анализировать динамику данных и прогнозировать будущие тенденции с учётом исторических данных.
• Корреляционный анализ. МоделРиск включает 14 корреляционных моделей, позволяющих оценивать взаимосвязи между различными параметрами модели и учитывать их при анализе рисков.
• Визуализация результатов. Результаты симуляции представляются в разнообразных графических форматах, включая гистограммы, диаграммы Паррето, кумулятивные графики, тренды, диаграммы корреляции и другие. Это облегчает интерпретацию данных.
• Экспорт и обмен результатами. Платформа позволяет экспортировать результаты в формат PDF и другие популярные форматы, а также делиться интерактивными отчётами без передачи самой модели.
• Собственная электронная таблица. МоделРиск не требует установки Microsoft Excel, так как содержит собственную полноценную электронную таблицу, что повышает удобство работы с данными.
• Конвертеры для моделей. В программе имеются конвертеры для моделей @RISK или Crystal Ball, что обеспечивает совместимость с другими инструментами моделирования и упрощает переход на МоделРиск.
• Специализированные инструменты моделирования. МоделРиск включает большое количество специализированных инструментов, которые расширяют возможности анализа рисков и делают платформу универсальной для решения различных задач.

Подробнее: https://www.riskstrategy.ru/modelrisk/